🏦 일반펀드 (표준 포트폴리오)

창진펀드(매수점수 비례·동적청산)와 비교할 정통 벤치마크입니다. 같은 급등후보 풀 (예상급등확률 상위 N)을 쓰되, 널리 권장되는 표준 가중으로 분배합니다.

• 동일가중(1/N) — 정교한 최적화보다 OOS에서 자주 우월한 견고한 벤치마크
• 역변동성(1/σ) — 변동성 큰 종목 비중↓로 급등주 크래시 위험 완화(정석)
• 시가총액 가중 — 전통적 패시브 방식
• 종목당 비중 상한으로 한 종목 집중 위험 제한

모든 종목에 똑같이 — DeMiguel(2009)이 보인 견고한 벤치마크.